торговые роботы

     Минутка писательской гордости: целый настоящий издатель берет у меня интервью. Издатель причем легендарный. Всегда полагал, что в плане нонфикшн в России два ведущих издательства — «Альпина» (это которая издала мои «Деньги без дураков») и МИФ. Если кто не знал, МИФ назван по первым буквам его основателей и владельцев: Манн, Иванов и Фербер. С Михаилом Ивановым поговорили в пятницу, запись уже на его канале, если кому интересно, то вот оно t.me/mikhail_ivanov78/2221 
 

     Оговорюсь, что сейчас он уже не в МИФе, сейчасу него издательский проект«Smart Reading». С ним у меня была отдельная смешная история, но сейчас не про это, сейчас интервью.  

     В данном случае — интервью как с трейдером, инвестором, управляющим и вот это все. Не писателем и не блогером. Михаил сейчас тоже занят биржей, по его каналу это видно.

     Некоторые вопросы я слышу сильно не первый раз, так что, боюсь, приходится повторяться. Но надеюсь и что-то новое есть. Добавлю, что когда меня спросили о доходности, речь в ответе идет о доходности по портфелям акций, по трейдингу там свое кино, обычно еще более увлекательное.

Две недели назад писал, что закинул минималку в какого-то бота — 300 USDT. Через неделю стало 301.5.Скромный рост, но приятно. Как будто кто-то извинился за робота из 2022-го, который торговал по гороскопу и пропал с концами.

А сейчас — уже 313 долларов. Плюс 13. Без плеча, без свечек на полэкрана, без «пора закрываться, брат».

Как понял, это всё ещё та же монета. Бот работает по сетке, усредняет, откупает, фиксит. Я не вмешиваюсь. Не знаю даже, что именно он сейчас держит — да и не хочу знать.

Честно — немного шок. Потому что ничего не делал, но результат есть. Я вроде как взрослый, чтобы не радоваться 13 долларам. Но с другой стороны — у меня на карточке кэшбек меньше.

Сейчас думаю:

1. Писать дальше — да.
2. Закидывать ещё — пока нет.
3. Смотреть, как долго это продлится — точно да.

Пока всё. Как всё профукаю — сразу напишу.

Ну что, коллеги-алготрейдеры, снова полночь, глаза красные, как стоп-сигналы перед разворотом тренда, а на мониторе очередной бэктест рисует либо вертикальный взлет к Луне, либо столь же стремительное погружение в финансовую бездну? Да уж, наша с вами работа – это вечный поиск того самого, неуловимого паттерна, той самой неэффективности, за которую рынок готов платить. И вот, знаете, листаю я тут на досуге биржевые топы, куда обычно заглядываешь больше из спортивного интереса,  и тут… натурально челюсть отвисла.

Висит себе скромненько табличка лидеров на KuCoin. Имена, как водится, зашифрованы, цифры пляшут. И среди них один персонаж, какой-то «n0b0dy», наторговал, вы только вслушайтесь, свыше ПЯТИ МИЛЛИОНОВ СЕМИСОТ ТЫСЯЧ долларов! Пять.Миллионов. Вечнозеленых. Американских. Я чуть кофе на клавиатуру не пролил. $5,720,666.86, если быть точным, как швейцарские часы (ну, или как TSLab, когда ему не мешают кривые руки). И это, заметьте, не какой-то разовый памп-энд-дамп, а результат работы алго стратегии. Мало того, этот же финансовый гений (или просто везунчик, кто их разберет?) за последнюю неделю прибавил к своему счету почти ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ этих самых USDT. Почти миллион за семь дней! Ну как тут не заинтересоваться?

Обзор того, как подойти к созданию серий свечей программисту. Где находятся классы, отвечающие за это. Как начать разработку своих идей по созданию свечек. Где находятся все исходные коды серий, которые обсуждались ранее.

В данном видео будем учиться подключать OsEngine к ATPlatform.

ATPlatform это API и одноимённый терминал доступный у многих брокеров в Китае и за его пределами. Через него можно торговать: SHFE, INE, HKEX, CME, COMEX, NYMEX, GME, ICE-Europe, ICE-US, ICE-UK, SGX, CFFEX, SHFE, ZCE, DCE и т.д.

VK Видео:

RuTube:

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +94.9
✅ CAGR, %: +8.34
✅ Волатильность, % в год: 11.03
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.16
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +208.2
✅ CAGR, %: +14.46

Итак.

Пока все жарили шашлыки и праздновали праздники, OsEngine переехал на платформу .Net 9 со своей древнющей .Net Framework. Тотальное ускорениеи утолщение!

При этом изначально предполагался переезд на .NET 8, но в какой-то момент мы вошли во вкус. Гулять так гулять!

О чём речь?

Каждый год мы с друзьями Microsoft выпускает какой-то новый способ создания программ. В этот список входят: .Net Framework (1 — 4.8) / .Net Core / .NET (6 — 10) и т.д.

Хрен его знает зачем. Это доподлинно никому не известно (Известно, но всё равно достали), и продолжают это делать вот уже более 20 лет.

Я очень тяжёл на подъём в отношении переездов с версии на версию, ибо это всегда частично переписывание терминала, но тут уже жизнь нас заставляет это делать.

.Net Framework, на котором был написан OsEngine изначально, безнадёжно устарел. Под него перестают выпускать обновления, от чего у нас не работают некоторые вещи для сетевого стека, которые очень нужны нам всем, поэтому нам пришлось.

В нагрузку к «надо» шли ещё такие вещи: